Редко заглядываю я в графики дальних нефтяных фьючерсов… Это биржевые контракты, которые продавец и покупатель заключили на покупку нефти с поставкой через год, два или более. Покупатель внес небольшой залог (3-7 %), продавец получил его на счет. И хотя реальных сделок по фьючерсам совершается чуть больше 1 % (остальное – чисто спекулятивная игра), деньги на этом рынке вращаются приличные. В активные дни только на двух биржах, Нью-Йоркской NYSE и Лондонской ICE заключаются контракты на 500-800 млн барр. нефти, а сумма годовых денежных оборотов на тех же биржах пару лет назад достигала $500-700 млрд. и только сейчас, с падением цен, несколько снизились.
Разумеется, обороты дальних фьючерсов на порядки ниже, чем ближних, они не для спекулянтов. Они выражают ОЖИДАНИЯ. Это коллективное мнение бизнеса, о том, как будут меняться цены в течение ближайших лет. Мнение не просто с бухты-барахты, а подтвержденное вложенными деньгами. Я его изобразил на графике (см. рисунок).
↧